B Indicateur B Indicateur Le réglage par défaut pour B est basé sur le réglage par défaut pour les bandes Bollinger (20,2). Les bandes sont fixées à 2 écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile simple de 20 jours. Qui est aussi la bande moyenne. Prix de sécurité est la fermeture ou le dernier commerce. Signaux: OverboughtOversold B peut être utilisé pour identifier les situations de sur-achat et de survente. Cependant, il est important de savoir quand regarder les lectures de sur-achat et quand chercher des lectures de survente. Comme pour la plupart des oscillateurs de momentum, il est préférable de rechercher des situations de survente à court terme lorsque la tendance à moyen terme est à la hausse et à court terme des situations de sur-achat lorsque la tendance à moyen terme est en baisse. En d'autres termes, chercher des opportunités dans le sens de la tendance plus importante, comme un pullback dans une plus grande tendance haussière. Définir la tendance la plus importante avant de chercher des lectures de surconsommation ou de survente. Graphique 1 montre Apple (AAPL) dans une forte tendance haussière. Remarquez que B est passé au-dessus de 1 plusieurs fois, mais n'est même pas venu près de 0. Bien que B ait dépassé 1 fois, ces lectures de sur-achat n'ont pas produit de bons signaux de vente. Les retours ont été peu profonds, Apple a renversé bien au-dessus de la bande inférieure et a repris sa tendance haussière. John Bollinger se réfère à la marche de la bande lors de fortes tendances. Dans une forte tendance haussière, les prix peuvent marcher sur la bande supérieure et toucher rarement la bande inférieure. Inversement, les prix peuvent marcher sur la bande inférieure et toucher rarement la bande supérieure dans une forte tendance à la baisse. Après avoir identifié une plus grande tendance ascendante, B peut être considéré comme survendu quand il se déplace à zéro ou en dessous. Rappelez-vous, B se déplace à zéro lorsque le prix atteint la bande inférieure et inférieur à zéro lorsque le prix se déplace au-dessous de la bande inférieure. Cela représente un mouvement qui est de 2 écarts-types en dessous de la moyenne mobile de 20 jours. Le graphique 2 illustre le Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dans une tendance haussière qui a débuté en mars 2009. B a bougé trois fois au-dessous de zéro pendant cette tendance haussière. Les relevés de survente au début de juillet et au début de novembre ont fourni de bons points d'entrée pour participer à la plus forte tendance haussière (flèches vertes). Signaux: identification des tendances John Bollinger a décrit un système de suivi des tendances utilisant B avec l'indice de flux monétaire (IMF). Une tendance haussière commence lorsque B est au-dessus de 0,80 et MFI (10) est supérieur à 80. MFI est lié entre zéro et cent. Un déplacement au-dessus de 80 places MFI (10) dans le haut 20 de sa portée, ce qui est une lecture forte. Les tendances à la baisse sont identifiées lorsque B est inférieur à 0,20 et que l'IMF (10) est inférieur à 20. Le graphique 3 montre FedEx (FDX) avec B et IMF (10). Une tendance à la hausse a commencé à la fin de juillet, lorsque B était au-dessus de 0,80 et MFI était au-dessus de 80. Cette tendance haussière a ensuite été confirmée avec deux signaux supplémentaires au début de septembre et mi-novembre. Alors que ces signaux étaient bons pour l'identification des tendances, les commerçants auraient probablement eu des problèmes avec le ratio risque-récompense après de tels mouvements. Il faut une poussée de prix substantielle pour pousser B au-dessus de 80 et MFI (10) au-dessus de 80 en même temps. Les traders pourraient envisager d'utiliser cette méthode pour identifier la tendance et ensuite chercher des niveaux de sur-achat ou de survente appropriés pour de meilleurs points d'entrée. Les conclusions B quantifient la relation entre le prix et les bandes de Bollinger. Les lectures ci-dessus .80 indiquent que le prix est proche de la bande supérieure. Les lectures ci-dessous .20 indiquent que le prix est proche de la bande inférieure. Les surtensions vers la bande supérieure montrent de la force, mais peuvent parfois être interprétées comme une surcompense. Les plongeons vers la bande inférieure présentent une faiblesse, mais peuvent parfois être interprétés comme survendus. Beaucoup dépend de la tendance sous-jacente et d'autres indicateurs. Alors que B peut avoir une certaine valeur en soi, il est préférable lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ou l'analyse des prix. Cliquez ici pour un graphique en direct. B et SharpCharts B se trouvent dans la liste des indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20,2) sont basés sur les paramètres par défaut des bandes Bollinger. Ceux-ci peuvent être modifiés en conséquence. 20 représente la moyenne mobile simple. La figure 2 représente le nombre d'écarts types pour la bande supérieure et la bande inférieure. B peut être positionné au-dessus, en dessous ou derrière la grille de prix. Cliquez ici pour voir un exemple en direct de B. Balayages suggérés B Balayage à la hausse: Ce balayage filtre les stocks où B est au-dessus de 0,80 et l'IMF vient de franchir le seuil de 80. Selon Bollinger, ces stocks pourraient commencer à augmenter. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Un perfectionnement et une analyse plus poussés sont nécessaires. B Scan de la tendance à la baisse: Cette analyse permet de filtrer les stocks où B est inférieur à 0,20 et que l'IMF passe juste au-dessous de 20. Selon Bollinger, ces titres pourraient commencer à baisser. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées avec l'oscillateur stochastique pour générer des signaux très intéressants qui sont très précis. En utilisant deux indicateurs pour confirmer les entrées commerciales, nous pouvons obtenir un taux de victoire très élevé. La façon de négocier ce système est d'utiliser la bande de bandupper inférieure pour évaluer l'emplacement du prix. Lorsque le prix est proche de la bande inférieure, il est un signe que le prix est proche d'un niveau de soutien, et il sera probablement aller vers le haut. Lorsque le prix est proche de la bande supérieure, il est proche d'un niveau de résistance et devrait donc aller vers le bas. Règles de négociation Commerce long Lorsque le prix touche la bande inférieure et que l'indice stochastique franchit la ligne du signal vers le haut. Short Trade Lorsque le prix touche la bande supérieure et que l'indice stochastique franchit la ligne de signal vers le bas. Signal plus fort Lorsque le prix touche la bande médiane, la bande médiane tend vers le haut L'indice stochastique franchit la ligne du signal vers le haut. Signal plus fort Lorsque le prix touche la bande médiane, la bande médiane tend vers le bas. L'indice stochastique franchit la ligne du signal vers le bas. L'avantage du signal plus fort est que le prix rebondit hors de la bande du milieu (qui est le 20-SMA), et il s'agit d'un signal de retracement forte. Nous allons entrer dans ce signe même si le prix ne touche pas la bande médiane ou tout simplement se rapprocher, puis rebondit dans la direction opposée. La puissance du système est dans le fait qu'il entre à la fois des signaux de tendance et de mesure, donc même si la tendance s'arrête vous pouvez toujours entrer dans les métiers et générer des profits sur les marchés. Les deux premiers signaux sont destinés aux marchés de distribution, de sorte que nous entrons dans les limites inférieures et supérieures de la gamme, et les derniers signaux sont pour les marchés tendances. En les utilisant, nous pouvons rejoindre le marché à des points tactiques juste avant que les tendances continuent fortement, et nous obtenons des bénéfices élevés. Stop Loss Nous recommandons de placer le stop loss à swing bas pour les métiers à long, et à swing élevé pour les métiers à court. Cela signifie que pour les métiers à long placer la perte stop 2 pips au-dessous du plus bas bas des dernières 4 barres, et pour les commerces de courte place la perte stop 2 pips au-dessus de la plus haute haute des dernières 4 barres. Cette méthode maintient votre risque au minimum et maintient votre rapport Risque / Récompense élevé.
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